• Период обучения: 24 месяца
  • Присваиваемая степень: профессиональный магистр по компьютерным системам
  • Квалификация: Квантовый разработчик
  • Язык обучения: английский
  • Форма обучения: 100% online (на базе платформы Moodle)

Магистр управления различными типами риска - это профессиональная квалификация мирового класса в области практической финансовой инженерии, созданная специально для удовлетворения постоянно растущих требований по разработке эффективных решений в управлении рисками и соблюдению требований к глобальным финансовым организациям первого уровня в ответ на запросы быстро развивающейся международной нормативной среды и постоянно совершенствуемых патентованных стратегий снижения риска.

Современные профессиональные и академические источники квалифицированных ресурсов не в состоянии поставлять специалистов с необходимыми навыками и в количествах, которые требуют финансовыe рынки.

Структура специализации

Учебный курс состоит из 4 модулей, разделённых на 14 классов и охватывающих 5 академических семестров:

  1. Основы математики
  2. Научные вычисления и основы статистического обучения и анализа данных
  3. Основы финансовой инженерии, финансовых рынков и продуктов
  4. Управление рисками предприятий: рыночные, кредитные и модельные риски

Каждый курс сопровождается многочисленными практическими заданиями и упражнениями, а за каждым модулем следует тест оценки и/или практический проект. Содержание программы постоянно обновляется, чтобы отражать последние разработки в глобальных регламентах и методологиях управления рисками.

Преподаватели

Преподают ведущие мировые специалисты в области риск менеджмента и финансовой математики, одновременно являющиеся практикующими специалистами и менеджерами профессиональных групп в ведущих глобальных финансовых структурах, таких как Citigroup, Chase, Bank of America, Bloomberg, State Street, Cantor-Fitzgerald, и других. По-настоящему элитная коллекция преподавателей обеспечит весьма актуальный и практичный контент. Каждый лектор заинтересован в предоставлении высшего квалификационного обучения, поскольку он также является потенциальным работодателем для успешных выпускников.

Студенты

Каждый кандидат будет проходить строгий процесс отбора, включающий академическое и профессиональное тестирование, собеседования, рекоммендации и.т.д.
Целевая группа - это учащиеся или закончившие вузы молодые специалисты с академической и/или профессиональной базой в математике, физике и “computer science”.

Трудоустройство

Сфокусированный характер программы и её тесная связь с отраслью через поддерживающий факультет практически гарантируют прибыльную работу с ведущими мировыми финансовыми структурами. В течение всей продолжительности программы уровень мастерства студента постоянно оценивается с целью максимально ускоренного участия потенциальных кандидатов в реальных проектах управления рисками, возможно, до окончания учёбы. Для облегчения размещения в международных финансовых компаниях, студентам и выпускникам предоставляются 5-летние рабочие визы на Каймановых островах (Карибский бассейн). Визы на Каймановых островах позволяют представителям отрасли фактически ликвидировать длительный процесс утверждения для международных кандидатов и завершaть процесс найма в кратчайшие сроки - обычно не более одного месяца.

Для поступления на специализацию необходимо:

  1. Представить в Приёмную комиссию 2 рекомендательных письма - от директора учебной программы и декана учебного заведения, которое Вы закончили, с указанием их контактной информации
  2. Представить в Приёмную комиссию учебной программы рекомендательное письмо с Вашего последнего места работы (при наличии) от непосредственного руководителя с указанием его/её контактной информации
  3. Представить в Приёмную комиссию академическую справку
  4. Написать автобиографическое эссе в объёме 2-х страниц на английском языке и выслать его в Приёмную комиссию – на выполнение задания отводится 1 час
  5. Прочесть вышеупомянутое эссе Приёмной комиссии и поддержать дискуссию по нему с Приёмной комиссией в течение одного часа (на английском языке)
  6. Тестирование по специализации – 3-х часовая проверка на английском языке:
    1. Математика (1,5 часа)
      • Интегральные и дифференциальные вычисления (одномерные принимаются) – 2 вопроса
      • Линейная алгебра - 2 вопроса
      • Теория комплексного переменного (без знания комплексного анализа) – 2 вопроса
      • Основы теории вероятности - 2 вопроса
      • Основы численных методов (например, базовая численная дифференциация и интеграция, поиск корней и т. д.) - 2 вопроса
    2. Навыки работы с компьютером (1,5 часа)
      • Excel (VBA является преимуществом) - 2 вопроса
      • Язык программирования высокого уровня (предпочитается C++ / python)
      • Алгоритмы и структуры данных - 2 вопроса
      • Оптимизация деятельности - 2 вопроса
      • Параллельные вычисления - 2 вопроса
      • Основы численных расчётов (с плавающей запятой с конечной точностью) - 2 вопроса

Обзор тестирования по специализации – просмотр и обсуждение результатов (2 часа)

Узнать больше об условиях приёма пишите на risk.management@isma.lv


Учебный план (5 академических семестров)


Основы математики I (1)

Курс Основы математики I фокусируется на совершенствовании навыков алгебраических и численных расчётов в контексте приложений и решения проблем с целью подготовки студентов к изучению математики финансов в сфере управления рисками.

Основы математики II (2)

Курс Основы математики II базируется на основных понятиях, освоенных в ходе изучения курса Основы математики I.

Основы математики III – Стохастическое исчисление (3)

Курс Основы математики III – Стохастическое исчисление разработан с целью обучения студентов основам стохастического исчисления, давая возможность делать оценки финансовых производных. Стандартная теория вероятности и обычное исчисление являются предварительными требованиями для освоения данного учебного курса.

Python для научных вычислений (4)

Цель данного курса – способствовать теоретическому и основанному на данных пониманию кономических систем при помощи компьютерного моделирования; обучить студентов мощному языку программирования под названием Python и познакомить их с областью имитационного понимания динамических процессов, таких как авторегрессия или случайное блуждание.

Введение в статистику с использованием Python и R (5)

Курс представляет собой обзор методов статистического изучения и охватывает основные методы и концепции как для контролируемого, так и для неконтролируемого изучения.

Введение в науку о данных (6)

Данный курс познакомит студентов с быстро растущей областью науки о данных и представит им некоторые из её основных принципов и инструментов.

Введение в математику финансов (7)

Курс является введением в математическое моделирование финансовых рынков с особым вниманием к ценообразованию деривативов ценных бумаг и управлению рисками.

Продкуты и рынки I – акции, сырьевые товары и FX (8)

Цель данного курса – дать студентам необходимые знания об акциях, сырьевых товарах и FX рынках, а также представить широкий обзор товаров.

Продукты и рынки II – ставки и кредит (9)

Курс даст студентам знания о процентных ставках и кредитных рынках, а также предоставит широкий обзор предлагаемых продуктов.

Модельный риск (10)

Данный курс разработан с целью ознакомления студентов с относительно новым понятием модельного риска и формирования у них понимания потенциальных подводных камней при оценке деривативов и решении задач управления рисками.

Рыночный риск (11)

Курс Управление рыночными рисками составлен с целью предоставления слушателям чёткого понимания основ рыночного риска и ознакомления их с основными методами управления рыночными рисками. Помимо изучения традиционного подхода к измерению и управлению рыночным риском, этот курс фокусируется на современных методах измерения риска, в особенности на тех, которые возникли в последнее время в связи с новейшими законодательными инициативами, такими как the Fundamental Review of the Trading Book (FRTB).

Кредитный риск контрагента I (12)

Курс знакомит студентов с конценцией кредитного риска контрагента, объясняет его источники и природу, обсуждает количественное выражение проявления в различных контекстах и основные методы снижения риска. Содержание курса постоянно обновляется с целью включения в него новейших достижений отрасли в области измерения управления кредитного риска контрагента.

Кредитный риск контрагента II (13)

В ходе изучения данного курса студенты осваивают новейшие методы измерения кредитного риска контрагента. Специальное внимание уделяется исчислению кредитного риска контрагента по методу внутренней модели и разработке модели генерации сценариев исторической оценки для симуляции долгосрочного портфолио.

Оптимизация венчурного капитала (14)

Данный курс посвящён углублённому изучению Стандарта управления рисками Basel III.

Выберите свою программу образования

Ознакомьтесь с нашими программами образования в области менеджмента, туризма и информационных технологий.

Наверх